中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投资者。

数据来源:2018年一季度报告基金投资策略及运作展望

供需两侧联动回升,宏观经济表现总体强劲。节后食品和服务价格大幅回落,CPI降至2.4%,主要大宗商品价格疲软,PPI回落至3%。3月制造业PMI为51.5%,环比上升1.2个百分点,高于市场预期,制造业呈现稳中有升的发展态势。

多数主板上市公司披露年报数据,银行板块大部分已披露完毕且整体增速5%,继续维持个位数增长,较2017Q3的3.75%小幅提升,基本符合预期;周期板块受益于2016Q4低基数原因而继续保持同比高增长略超预期。目前沪深300板块已有80%以上公司披露年报,预计去年第四季度净利润增速同比仍有望维持在15%左右水平。中小创业绩预告披露完毕,由此预计2017年中小板、创业板(剔除温氏股份、乐视网)净利润增速约分别为29%、17%,较上季度大幅改善。

技术面上,中小创反弹创新高,主板调整仍在延续。创业板指在3月9日放量站上年线,当日成交金额1100亿。中小创在新设产业基金、创业板IPO规则微调、CDR试点制度出台等消息的多重利好刺激下,板块直接创出反弹新高,创业板指也在3月30日突破2月前高1900点,技术面表现强势。

2018年1季度,随着全球股市波动率的回升,量化策略迎来春天。2月以来规模、反转因子全面回归。最近一个月收益最高的是小规模因子,年化收益率为29.69%;次高为反转因子,年化收益率为13.53%;最差为低估值因子,年化收益率为-18.28%。

季度内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主,积极参与新股申购。

    历史业绩                                                                                                                    数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2018-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资72,372,715.4493.62
固定收益投资00.00
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计3,865,288.355.00
其他资产1,063,502.281.38
0102030405060708090100
截止日期:2018-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业27,770,261.436.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业1,372,5801.80
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业31,988,352.1241.99
金融业1,611,587.922.12
房地产业00.00
租赁和商务服务业1,367,7721.80
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业8,262,16210.85
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 浪潮信息 3.75
2 紫光国芯 3.58
3 通富微电 3.55
4 东方财富 3.53
5 北方华创 3.09
6 扬杰科技 3.05
7 恒生电子 2.99
8 长电科技 2.85
9 当代明诚 2.81
10 石基信息 2.77