信息披露

中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
返回 > 时间:2019-04-16
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)协商一致,决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会。
 本基金管理人已于 2019年4月13日和2019年4月15日在《证券时报》和中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)上发布了《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了保障本基金份额持有人利益,现发布关于以通讯方式召开中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)协商一致,决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》,将本基金转型成为“中海信息产业精选混合型证券投资基金”。会议具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯开会方式。
2、会议投票表决起止时间:自2019年 4月23日起至2019年5月14日17:00止(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票的寄达地点:
基金管理人:中海基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码:200120
联系人:吴天一
联系电话:(021)38429808;400-888-9788(免长途话费)
请在信封表面注明:“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
二、会议审议事项
本次持有人会议审议事项为《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》(见附件一)。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2019年4月22日,即在该日下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金基金份额持有人享有本次会议的表决权。
四、投票方式
1、本次会议纸质表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站(www.zhfund.com)下载并打印表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(3)基金份额持有人可根据本公告第五节的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人授权代理投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“第五节 第(三)条授权方式”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。
(4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2019年4月23日起,至2019年5月14日17:00以前(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址:
基金管理人:中海基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码:200120
联系人:吴天一
联系电话:(021)38429808;400-888-9788(免长途话费)
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:
(一)委托人
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。
(二)代理人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
(三)授权方式
授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载(www.zhfund.com)等方式获取授权委托书样本。
1、个人基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证明文件复印件。如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。
2、机构基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构基金份额持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。
以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3、授权效力确定规则
(1)如果同一基金份额存在多次以有效方式授权的,以时间在最后的一次授权为准。同时多次以有效方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准,若授权表示不一致,视为无效授权。
(2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权代理人按照代理人的意志行使表决权,如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权。
(3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。
六、会议召开的条件和决议生效条件
本次会议召开的条件为:本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
本会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般决议处理,须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。
本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。
七、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
2、基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
3、表决票效力的认定如下:
(1)表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的基金管理人的,表决时间以收到时间为准。2019年5月14日17:00以后送达基金管理人的,为无效表决。
(2)表决票的效力认定
表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达本公告规定的基金管理人的,为有效表决票。有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的基金管理人的,均为无效表决票。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票,如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回。
2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票。
3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的基金管理人收到的时间为准。 
八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,本次基金份额持有人大会未能成功召开,则根据《基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次大会审议的议案二次召集基金份额持有人大会。
二次召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人或其代理人参加,方可召开。二次召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的二次召集基金份额持有人大会的通知。
九、重新召开持有人大会
如本次议案未经参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过,本次基金份额持有人大会未能通过本次大会审议的议案,则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。
十、本次大会相关机构
1、召集人(基金管理人):中海基金管理有限公司
联系人:吴天一
联系电话:(021)38429808
客服电话:400-888-9788(免长途话费)
电子邮件:wuty@zhfund.com
网站:www.zhfund.com
2、基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
3、公证机关: 上海市东方公证处
联系人:林奇
联系电话:(021)62154848
4、律师事务所:上海市通力律师事务所
十一、重要提示
1、关于本次议案的说明见附件四《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》。
    2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
    3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。
4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-9788(免长途话费)咨询。
5、本公告的有关内容由中海基金管理有限公司负责解释。
附件一:《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》
附件二:《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书》
附件四:《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》
 
中海基金管理有限公司
二○一九年四月十六日
 
 
附件一:
关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人:
为优化中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的投资目标及投资策略,更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,提议以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型事宜,拟将本基金转型为中海信息产业精选混合型证券投资基金。基于此次基金转型事宜,需要对本基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、基金投资组合限制、业绩比较基准等条款以及因法律法规变更而对基金合同部分条款进行修改。《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》见附件四。
为实施中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型,提议本基金的基金份额持有人授权基金管理人办理本次中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》对《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件进行必要的修改和补充。
本次转型方案须经基金份额持有人大会通过方为有效。
上述议案,请予审议。
                           基金管理人:中海基金管理有限公司
                                           2019年4月13日
 
 
附件二:
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名或名称  
证件号码(身份证件/营业执照)  
基金账户号 
审议事项:关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案
表决结果 同意 反对 弃权
      
基金份额持有人/代理人签字或盖章
 
 
2019年  月  日
说明:
1、请以“√”标记在审议事项后标明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。表决票上的签字/盖章部分不完整、不清晰的,将视为无效表决。
2、本表决票可从中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。
 

 
附件三:
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会
授权委托书
兹委托        先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为 2019年5月14日的以通讯开会方式召开的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。前述授权有效期自委托人签字或盖章之日起至本次基金份额持有人大会结束之日止。若本基金二次召集审议相同议案的持有人大会,则除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。前述授权有效期至二次召集基金份额持有人大会会议结束之日止。
委托人姓名/名称(签字/盖章):                            
委托人证件号码(身份证件/营业执照):                                    

代理人姓名/名称(签字/盖章):                                
代理人证件号码(身份证件/营业执照):                                    
委托日期:   年   月   日
附注:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。
 
附件四:
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年9月16日由中海安鑫保本混合型证券投资基金因在第二个保本周期到期时未能符合保本基金存续条件,而按照《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定转型而来。中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)为本基金的管理人,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)为本基金的托管人。
为优化本基金的投资目标及投资策略,更好地满足投资者的需求,维护基金份额持有人的利益,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,提议对本基金实施转型。
本次《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效,故本转型方案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。
一、基金转型方案要点
(一)基金名称变更
基金名称由“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”变更为“中海信息产业精选混合型证券投资基金”。
(二)修改投资目标、投资范围等与投资相关的内容
1、投资目标
原投资目标为:
“本基金通过多种投资策略,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值,回报投资人。”
现修改为:
“本基金主要投资于信息产业的上市公司股票,在控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。”
2、投资范围
原投资范围为:
“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券、货币市场工具等品种。
本基金所投的货币市场工具包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为0-50%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”
现修改为:
“本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”
(三)由于投资目标、投资范围等进行了修改,投资策略、基金投资组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等相关内容也相应进行了修改。
1、投资策略
修改后的投资策略如下:
“(1)资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。
(2)股票投资策略
1)信息产业相关行业股票的界定
属于传统信息产业的行业:主要包含申万一级行业中的电子、通信、传媒、计算机等一级行业。具体包含:
① 电子信息相关行业和公司,包括计算机整机制造、计算机网络设备制造、电子计算机外部设备制造、电子计算机应用产品制造、家庭视听设备、测量仪器、电子工业专用设备、电子元件、电子器件、电子信息机电产品、信息产品专用材料以及雷达等;
② 通信设备和软件相关行业和公司,包括通信传输设备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、移动通信设备制造、软件产品、系统集成制造和软件信息服务等;
③ 传媒相关行业和公司,包括平面媒体、广播电视、电影动画、互联网和整合营销等;
④ 计算机相关行业和公司,包括计算机制造业和计算机服务业,计算机制造业包含生产各种计算机系统、外围设备终端设备,以及有关装置、元件、器件和材料的制造。计算机服务业包括向用户提供各种技术服务和销售服务等。
未来若由于技术进步、经济结构变化、政策环境变化导致本基金对信息产业的相关行业或主题界定范围发生变动的或出现为科学的行业分类标准的,本基金管理人将在审慎研究的基础上,重新界定本基金所覆盖的行业范围,并在更新的招募说明书中进行公告,而无需召开基金持有人大会。
2)信息产业股票的投资策略
本基金主要投资于信息产业相关行业上市公司的股票,投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金对信息产业的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。
A、定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。
本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。
B、定性方式
本基金主要通过实地调研等方法,在综合考察评估公司核心竞争优势的基础上,侧重对公司成长能力进行研究,重点投资在业内具有明显竞争力和比较优势的公司;公司治理结构完善、经营管理稳定的公司以及在产品、技术、资源等方面具有明显优势并能在快速成长的过程中不断提高市场占有率的公司。坚决规避治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。
(3)债券投资策略
1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。
2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。
个券选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
(4)可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选时,本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究;然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估;最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。
(5)中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
(6)资产支持证券投资策略 
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
(7)权证投资策略
本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具,采用包括套利投资策略、风险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由于权证市场的高波动性,本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险,寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
(8)股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,参与股指期货投资。本基金将通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,结合对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,与现货组合进行匹配,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将在股指期货套期保值过程中,定期测算投资组合与股指期货的相关性,根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金运作效率,降低投资组合的整体风险。”
2、基金投资组合限制
修改后的组合限制如下:
“基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为50-95%,其中投资于信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)本基金参与股指期货投资,需遵守下述限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17)本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。”
3、业绩比较基准
修改后的业绩比较基准如下:
“本基金业绩比较基准为:中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
本基金为混合型基金,权益类资产占基金资产的比例为50-95%,其中投资于信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金对中证TMT产业主题指数和中证全债指数分别赋予80%和20%的权重,符合本基金的配置理念和投资特性。
本基金股票部分主要投资于信息产业相关行业股票。中证TMT产业主题指数反映沪深A股上市公司中信息产业相关公司股票的表现,对信息产业相关股票具有较强的代表性。中证TMT产业主题指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数选取信息技术、电信业务以及消费电子产品、媒体中与 TMT 产业相关的代表性公司作为样本股编制而成,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证TMT产业主题指数和中证全债指数收益率的加权作为本基金的投资业绩比较基准能够忠实地反应本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经本基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。”
4、风险收益特征
修改后的风险收益特征如下:
“本基金是一只混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。”
(四)与上述修改相关及因法律法规发生变动而作的其他必要修改。具体变更内容详见届时基金管理人官网披露的《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》。
二、《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》的生效
本次基金份额持有人大会决议自持有人大会通过之日起生效,自基金份额持有人大会决议生效起,《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》生效,《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效,中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金正式变更为中海信息产业精选混合型证券投资基金,本基金当事人将按照《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。基金管理人将在《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》生效的当日公告《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》生效情况。基金管理人应当自《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》生效之日起6个月内使中海信息产业精选混合型证券投资基金的投资组合比例符合该基金合同的有关约定。
三、基金管理人对基金转型相关情况的说明
(一)中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基本情况
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金于2017年9月16日由中海安鑫保本混合型证券投资基金因在第二个保本周期到期时未能符合保本基金存续条件,而按照《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定转型而来。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
中海安鑫保本混合型证券投资基金的设立申请经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】369号)和《关于中海安鑫保本混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2013】484号)的核准募集,并于2013年7月31日获得中国证监会对于办理基金备案手续的书面确认,《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》正式生效。
(二)基金转型的法律可行性
本基金仍为混合型基金,但变更了基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、基金投资组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等,属于基金合同的变更。根据《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中“第八部分 基金份额持有人大会”和“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,对于变更基金投资目标、范围或策略等事项,应当召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并依法报中国证监会备案,持有人大会决议自表决通过之日起生效。因此,本基金管理人认为,本基金实施转型具有法律依据和合同依据。
(三)基金转型的运作可行性
本基金转型后仍为混合型基金,有关的会计处理、清算、信息技术系统等方面与本基金管理人旗下其他混合型基金并无较大差异,转型后的基金在运作方面可行。
(四)基金转型的合规说明
1.本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司对本次基金转型方案及相关文件出具了无异议的函。
2.本基金管理人聘请的法律顾问上海市通力律师事务所为本次转型出具了法律意见书,认为本基金转型方案的内容符合《基金法》、《运作办法》等法律法规和规范性文件的规定以及《基金合同》的约定;转型后的基金符合《基金法》、《运作办法》等法律法规和规范性文件的规定;本基金的转型尚需基金份额持有人大会审议通过。
3.本基金转型后的基金名称表明了基金的类别。本基金名称不存在损害国家利益、社会公共利益,欺诈、误导投资人,或者其他侵犯他人合法权益的内容。
四、召开基金份额持有人大会的时间安排
根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会由基金管理人召集,并应于会议召开前30天,在中国证监会指定媒介公告。
五、基金转型的主要风险及相关措施说明
(一)持有人大会不能正常召开的风险
为预防持有人权益登记日前,已落实参会的持有人持有份额较大幅度变动造成的持有人大会无法正常召开产生的风险,本基金管理人将扩大投资者联络范围,除了重点联络机构投资者以外,将持有份额较多的个人投资者也作为重点沟通对象,争取尽可能多的投资者参加持有人大会,并在持有人大会权益登记日以前持续保持与主要持有人的沟通,确保持有人大会的顺利召开。
(二)转型方案被持有人大会否决的风险
为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据持有人意见,对基金转型方案等进行适当的修订。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会务安排,并予以公告。如果转型方案未获得持有人大会批准,基金管理人按照有关规定重新向持有人大会提交新的议案。
(三)基金转型投资目标发生变化的风险
本基金转型成为中海信息产业精选混合型证券投资基金,与原基金的投资目标、投资范围和投资策略将完全不同,提示投资者关注基金转型引起的风险收益特征的变化。
(四)基金转型后遭遇大规模赎回的风险
为应对转型前后遭遇大规模赎回,本基金在转型期间将保证投资组合的流动性,应对转型前后可能出现的较大赎回,降低净值波动率,维护基金份额持有人利益。
(五)预防及控制在转型过程中的操作及市场风险
为维护基金份额持有人利益,防范大额申赎或市场风险对基金净值造成大幅波动,基金管理人将根据申购赎回情况及对可能存在的市场投资风险进行有效评估,保持相对合理的仓位水平,科学有效地控制基金的市场风险。
六、基金管理人联系方式
    基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,欢迎及时反馈给本基金管理人。本基金管理人将根据投资者的反馈意见,进一步完善本方案。本方案若有任何修改,将在基金份额持有人大会正式召开前及时公告。
    基金管理人:中海基金管理有限公司
    客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
    网址:www.zhfund.com

                                                             中海基金管理有限公司
                                                             二○一九年四月十三日